PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с AGOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

TBFG и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и AGOX

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-4.45%8.58%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -4.45%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-8.64%
1 год
14.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с CORO
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA

Сравнение комиссий TBFG и AGOX

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.65

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.10

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.02

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.65

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.26

+0.80

Корреляция

Корреляция между TBFG и AGOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и AGOX

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AGOX в 3.38%

TTM20252024202320222021
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.38%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и AGOX

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и AGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-26.93%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-15.32%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-10.32%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-8.38%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.27%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и AGOX

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.71%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.32%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.52%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

22.35%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

19.26%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

19.26%

-8.28%