PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

TBFG и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и CORO

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%-3.58%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий TBFG и CORO

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.61

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.97

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

11.54

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.68

-0.61

Корреляция

Корреляция между TBFG и CORO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и CORO

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и CORO

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, примерно равная максимальной просадке CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-14.13%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.31%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.78%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.92%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и CORO

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.78%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.78%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.87%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.00%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

16.26%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

16.26%

-5.27%