Сравнение TBFG с TDSC
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFG returned 20.23% vs 17.75% for TDSC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.65%.
TBFG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.13%
TDSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.07K | $56.64K | $149.12K | |
| $151.30K | $435.74K | $294.50K |
Сравнение доходности по годам TBFG и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 10.98% | 14.56% | 10.20% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.65% | 6.56% | 7.80% |
Correlation
The correlation between TBFG and TDSC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TBFG and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. TDSC — Ранг доходности на риск
TBFG
TDSC
Сравнение TBFG c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.34 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.88 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и TDSC
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -21.51% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -5.35% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -9.15% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.50% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и TDSC
The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.53% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.26% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 9.37% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.38% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.24% | +0.92% |
Сравнение комиссий TBFG и TDSC
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и TDSC
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности TDSC в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.36% | 2.65% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.59% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and TDSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBFG has higher volatility (3.30%) compared to TDSC (2.53%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs TDSC's -21.51%.
On 1-year performance, TBFG leads with 20.23% vs 17.75% for TDSC. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.23% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TBFG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.59% for TDSC.
They also come from different issuers: Brinsmere and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.69% for TDSC.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор