PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBFG с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с XRLX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFG returned 20.23% vs 12.87% for XRLX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TBFG charges 0.42%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.04%.

TBFG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.98%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.13%

XRLX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.04%
1 год
12.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TBFG

The Brinsmere Fund - Growth ETF
$119.07K$56.64K$149.12K

XRLX

FundX Conservative ETF
$64.65K$36.55K$85.15K

Сравнение доходности по годам TBFG и XRLX

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.98%14.56%10.20%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.04%7.85%16.87%

Correlation

The correlation between TBFG and XRLX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between TBFG and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и XRLX

Секторы
TBFG
XRLX

Технологии

31.4%
45.7%

Финансовые услуги

13.8%
8.0%

Промышленность

12.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.0%

Здравоохранение

7.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.7%

Энергетика

4.8%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.2%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Технологии

TBFG
31.4%
XRLX
45.7%

Финансовые услуги

TBFG
13.8%
XRLX
8.0%

Промышленность

TBFG
12.4%
XRLX
9.9%

Потребительский циклический сектор

TBFG
9.0%
XRLX
9.0%

Здравоохранение

TBFG
7.8%
XRLX
6.4%

Коммуникационные услуги

TBFG
7.4%
XRLX
10.7%

Энергетика

TBFG
4.8%
XRLX
2.6%

Сырьевые материалы

TBFG
4.6%
XRLX
1.8%

Потребительский защитный сектор

TBFG
4.2%
XRLX
3.2%

Недвижимость

TBFG
2.5%
XRLX
1.1%

Коммунальные услуги

TBFG
2.2%
XRLX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с TDSCTBFG с GDTTBFG с COROTBFG с GMMA
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с QQWZXRLX с GMMAXRLX с ALLW

Доходность на риск

TBFG vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TBFG c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBFGXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.33

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.92

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.06

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

7.40

+3.38

TBFG vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBFG и XRLX

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-15.33%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.28%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.22%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.74%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.74%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и XRLX

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 3.30%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.93%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.45%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

9.74%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

11.25%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

11.25%

-0.09%

Сравнение комиссий TBFG и XRLX

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и XRLX

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XRLX в 2.59%

ПозицияTTM202520242023
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.36%2.65%2.43%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.59%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TBFG and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XRLX has higher volatility (3.93%) compared to TBFG (3.30%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, TBFG leads with 20.23% vs 12.87% for XRLX. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.23% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.36% for TBFG.

They also come from different issuers: Brinsmere and FundX. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 1.63% for XRLX.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор