PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с XRLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и FundX Conservative ETF (XRLX).

TBFG и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и XRLX

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.11%7.85%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.11%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.69%
1 год
10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с CORO
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TRTYXRLX с QQWZXRLX с CORO

Сравнение комиссий TBFG и XRLX

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.86

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.29

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.21

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.81

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.86

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между TBFG и XRLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и XRLX

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XRLX в 2.83%

TTM202520242023
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.83%2.77%1.66%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и XRLX

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-15.33%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.28%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.78%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и XRLX

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.08%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.48%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.96%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

11.17%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

11.17%

-0.19%