PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TBFG is a Tactical Allocation fund actively managed by The Brinsmere Funds, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. TBFG is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, TBFG returned 24.15% vs 14.30% for AOM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%.

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и AOM

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%9.18%

Correlation

The correlation between TBFG and AOM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between TBFG and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и AOM

Секторы
TBFG
AOM

Технологии

21.5%
27.9%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Промышленность

13.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Энергетика

7.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.1%

Сырьевые материалы

6.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

TBFG
21.5%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

TBFG
17.7%
AOM
16.1%

Промышленность

TBFG
13.3%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.4%
AOM
9.5%

Здравоохранение

TBFG
8.3%
AOM
8.0%

Энергетика

TBFG
7.0%
AOM
4.3%

Коммуникационные услуги

TBFG
6.0%
AOM
8.1%

Сырьевые материалы

TBFG
6.0%
AOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.8%
AOM
5.0%

Коммунальные услуги

TBFG
3.4%
AOM
2.7%

Недвижимость

TBFG
2.4%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с COROTBFG с XRLX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

TBFG vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.20

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.81

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

12.27

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.70

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TBFG и AOM

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-19.96%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.11%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.24%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.70%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.17%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и AOM

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.22%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

6.55%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

8.14%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

7.93%

+3.01%

Сравнение комиссий TBFG и AOM

TBFG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и AOM

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TBFG and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 14.30% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for TBFG.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.35% for TBFG.

TBFG is categorized as Tactical Allocation, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and iShares. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.25% for AOM.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор