PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

TBFG и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и AOM

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с ONOF
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий TBFG и AOM

TBFG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

TBFG vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.19

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

8.80

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.67

+0.40

Корреляция

Корреляция между TBFG и AOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и AOM

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AOM в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и AOM

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-19.96%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-5.35%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.30%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.72%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.33%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и AOM

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.26%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

4.89%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

8.24%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

8.09%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

7.90%

+3.09%