Сравнение TDSB с RHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).
TDSB и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и RHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | -1.42% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью -1.00%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и RHTX
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Доходность на риск
TDSB vs. RHTX — Ранг доходности на риск
TDSB
RHTX
Сравнение TDSB c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.46 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 5.46 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и RHTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и RHTX
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и RHTX
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и RHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -24.68% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -12.77% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -10.10% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.87% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.58% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и RHTX
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.21% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 12.82% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 19.04% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.18% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.18% | -10.60% |