Сравнение RHTX с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
RHTX и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | 0.26% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.18% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.18%.
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и AMAX
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
RHTX vs. AMAX — Ранг доходности на риск
RHTX
AMAX
Сравнение RHTX c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.98 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.32 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и AMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и AMAX
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.57% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и AMAX
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -16.28% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -7.53% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.06% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.44% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.36% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и AMAX
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.14% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 11.29% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.38% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.38% | +7.80% |