Сравнение RHTX с GDT
RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности RHTX и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RHTX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHTX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -0.59% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -14.30% |
Correlation
The correlation between RHTX and GDT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHTX vs. GDT — Ранг доходности на риск
RHTX
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHTX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHTX | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHTX и GDT
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки GDT в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHTX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -22.61% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -22.49% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -11.03% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHTX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 32.99% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 32.99% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 32.99% | -14.93% |
Сравнение комиссий RHTX и GDT
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и GDT
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.91% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHTX and GDT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
GDT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Adaptive and WisdomTree. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для RHTX и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор