Сравнение RHTX с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
RHTX и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.68%.
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и ONOF
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
RHTX vs. ONOF — Ранг доходности на риск
RHTX
ONOF
Сравнение RHTX c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.95 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и ONOF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и ONOF
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и ONOF
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -26.21% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.17% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -5.44% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -6.31% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.83% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и ONOF
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.73% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.97% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.32% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.36% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.45% | +3.73% |