PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHTX с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

RHTX и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RHTX и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHTX и CORO

2026 (YTD)20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.26%15.42%-4.91%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

RHTX

1 день
0.75%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.38%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с ONOFRHTX с QQWZRHTX с TDSBRHTX с RHRX
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий RHTX и CORO

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

RHTX vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.97

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.61

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.97

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

11.54

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.68

-1.48

Корреляция

Корреляция между RHTX и CORO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и CORO

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RHTX и CORO

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

RHTXCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-14.13%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.31%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-6.78%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.75%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и CORO

Текущая волатильность для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) составляет 5.93%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что RHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHTXCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.78%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.87%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

17.00%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.26%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.26%

+1.91%