PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с CORO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RHTX returned 20.43% vs 35.20% for CORO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.55%/yr for CORO.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 16.27%.

RHTX

1 день
-1.50%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.30%
6 месяцев
3.85%
1 год
20.43%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
-3.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.40%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и CORO

2026 (YTD)20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		5.30%15.42%-4.68%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		16.27%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between RHTX and CORO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between RHTX and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и CORO

Секторы
RHTX
CORO

Технологии

32.6%
24.8%

Промышленность

13.3%
13.7%

Финансовые услуги

11.9%
22.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.0%

Здравоохранение

9.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
5.2%

Недвижимость

3.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.5%

Технологии

RHTX
32.6%
CORO
24.8%

Промышленность

RHTX
13.3%
CORO
13.7%

Финансовые услуги

RHTX
11.9%
CORO
22.7%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.7%
CORO
7.0%

Здравоохранение

RHTX
9.1%
CORO
5.9%

Коммуникационные услуги

RHTX
7.0%
CORO
4.8%

Потребительский защитный сектор

RHTX
3.9%
CORO
4.9%

Энергетика

RHTX
3.8%
CORO
5.2%

Недвижимость

RHTX
3.7%
CORO
2.1%

Сырьевые материалы

RHTX
2.8%
CORO
5.3%

Коммунальные услуги

RHTX
2.4%
CORO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZRHTX с AMAX
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с ACWICORO с THROCORO с SPMO

Доходность на риск

RHTX vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHTXCORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.11

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.83

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.14

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

12.31

-6.76

RHTX vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHTX и CORO

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и CORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-14.13%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.25%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.19%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-1.75%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.87%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и CORO

Текущая волатильность для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) составляет 5.16%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что RHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.56%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.84%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.79%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.30%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.30%

+0.76%

Сравнение комиссий RHTX и CORO

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и CORO

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.75%3.20%1.53%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and CORO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.56%) compared to RHTX (5.16%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 35.20% vs 20.43% for RHTX. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 35.20% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

CORO has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and iShares. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.55% for CORO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор