PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с RHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds from Adaptive. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHTX returned 15.78%/yr vs 22.87%/yr for RHRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.30%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
21.30%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%18.27%7.02%-19.72%-0.03%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.30%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%

Correlation

The correlation between RHTX and RHRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between RHTX and RHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и RHRX

Секторы
RHTX
RHRX

Технологии

30.6%
39.3%

Промышленность

13.5%
17.4%

Финансовые услуги

12.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Здравоохранение

9.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.3%

Энергетика

4.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.5%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

2.9%
15.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Технологии

RHTX
30.6%
RHRX
39.3%

Промышленность

RHTX
13.5%
RHRX
17.4%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
RHRX
4.9%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
RHRX
6.7%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
RHRX
3.3%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
RHRX
6.3%

Энергетика

RHTX
4.2%
RHRX
0.9%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
RHRX
1.5%

Недвижимость

RHTX
3.9%
RHRX
0.6%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
RHRX
15.8%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
RHRX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZRHTX с AMAX
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с QQWZRHRX с ONOF

Доходность на риск

RHTX vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.12

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.21

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

6.02

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

23.61

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.12

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RHTX и RHRX

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, примерно равная максимальной просадке RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-25.33%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-6.83%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-21.90%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.34%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.95%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.74%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и RHRX

Текущая волатильность для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) составляет 4.11%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что RHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.35%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.73%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.19%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.03%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.03%

-1.00%

Сравнение комиссий RHTX и RHRX

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и RHRX

Ни RHTX, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RHTX and RHRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.35%) compared to RHTX (4.11%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs RHRX's -25.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.87% vs 15.78% for RHTX. On fees, RHRX is cheaper at 1.36% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.87% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHRX is cheaper with a 1.36% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

RHTX and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор