Сравнение TDSB с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
TDSB и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и JAGG
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
TDSB vs. JAGG — Ранг доходности на риск
TDSB
JAGG
Сравнение TDSB c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.95 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.33 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.65 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.95 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и JAGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и JAGG
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и JAGG
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.73% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -2.61% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -18.06% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.91% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.30% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.97% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и JAGG
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.83% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 2.71% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 4.47% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 5.90% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.84% | +1.74% |