Сравнение TDSB с GDT
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 1.51% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
Correlation
The correlation between TDSB and GDT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. GDT — Ранг доходности на риск
TDSB
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и GDT
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -24.66% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -24.60% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -12.64% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 31.69% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 31.69% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 31.69% | -24.17% |
Сравнение комиссий TDSB и GDT
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и GDT
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GDT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and GDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.28% for TDSB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор