Сравнение TDSB с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
TDSB и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и FYLD
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
TDSB vs. FYLD — Ранг доходности на риск
TDSB
FYLD
Сравнение TDSB c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.35 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.33 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 19.43 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и FYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и FYLD
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и FYLD
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -44.55% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -13.05% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -25.12% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.99% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -8.94% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.29% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и FYLD
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.82% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 9.10% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 16.41% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 16.30% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.09% | -10.51% |