Сравнение TDSB с EZRO
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EZRO с доходностью 8.53%.
TDSB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.54% | 0.57% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.53% | -1.65% |
Correlation
The correlation between TDSB and EZRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. EZRO — Ранг доходности на риск
TDSB
EZRO
Сравнение TDSB c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | EZRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и EZRO
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки EZRO в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -11.57% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.67% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -3.57% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 18.57% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 18.57% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 18.57% | -11.04% |
Сравнение комиссий TDSB и EZRO
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и EZRO
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EZRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.13% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and EZRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор