Сравнение EZRO с EZMO
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while EZMO is a Momentum fund actively managed by AlphaDroid. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.94%/yr for EZMO.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и EZMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у EZMO с доходностью 1.61%.
EZRO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и EZMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.24% | -1.65% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
Correlation
The correlation between EZRO and EZMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c EZMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и EZMO
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки EZMO в -9.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и EZMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -9.23% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -7.93% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.26% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и EZMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.17% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.17% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.17% | +3.35% |
Сравнение комиссий EZRO и EZMO
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EZMO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и EZMO
Ни EZRO, ни EZMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and EZMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZMO is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZMO is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
EZRO and EZMO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while EZMO is Momentum. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.94% for EZMO.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и EZMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор