Сравнение EZRO с SFTX
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.53% | 0.04% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EZRO and SFTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.57 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и SFTX
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -12.75% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.29% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.78% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 21.65% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.65% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.65% | -3.08% |
Сравнение комиссий EZRO и SFTX
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и SFTX
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and SFTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Horizon. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор