- Эмитент
- AlphaDroid
- Дата выпуска
- 15 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZRO
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) снизился на 2.1% с начала года. Текущая цена акции EZRO — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EZRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.45%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EZRO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 2.75% | -2.49% | 4.36% | -2.25% | -2.35% | -6.43% | -2.07% | |||||
| 2025 | 2.74% | -6.34% | 0.61% | -3.19% |
Метрики бенчмарка
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF has an annualized alpha of -20.77%, beta of 1.07, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2025.
- This ETF participated in 23.82% of S&P 500 Index downside but only -15.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.77%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- -15.26%
- Участие в снижении
- 23.82%
Комиссия
Комиссия EZRO составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF составляет 13.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.07%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 1mo 28dмай 2026 г. - сейчас | — |
-11.57%нояб. 2025 г. | 21d | 2mo 8d | 2mo 29dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.47%февр. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.49%март 2026 г. | 29d | 1mo 8d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.64%май 2026 г. | 2d | 10d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EZRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -56.78% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -1.00% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.70% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZRO
Добавьте AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZRO