- Эмитент
- AlphaDroid
- Дата выпуска
- 15 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZRO
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции EZRO — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EZRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EZRO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 2.75% | -2.49% | 4.36% | -2.25% | 1.26% | 8.53% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -6.34% | 0.61% | -1.65% |
Метрики бенчмарка
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF has an annualized alpha of -5.84%, beta of 0.83, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2025.
- This ETF captured 18.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -35.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.84%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 18.89%
- Участие в снижении
- -35.80%
Комиссия
Комиссия EZRO составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 11.57%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2025 года2025 | -11.57%нояб. 2025 г. | 21d | 2mo 8d | 2mo 29dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.47%февр. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.49%март 2026 г. | 29d | 1mo 8d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.87%май 2026 г. | 9d | — | 15d 10hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -4.64%май 2026 г. | 2d | 10d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| EZRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -56.78% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.74% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.72% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZRO
Добавьте AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZRO