Сравнение EZRO с ASGM
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.53% | -1.65% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 1.91% |
Correlation
The correlation between EZRO and ASGM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.95 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и ASGM
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -6.62% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.53% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.22% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.67% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.67% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.67% | +2.90% |
Сравнение комиссий EZRO и ASGM
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и ASGM
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and ASGM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Virtus. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор