Сравнение EZRO с CLSM
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.60%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.60% | 0.56% |
Correlation
The correlation between EZRO and CLSM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. CLSM — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение EZRO c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и CLSM
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -27.77% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -3.57% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -16.34% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 13.93% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.70% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.70% | +8.24% |
Сравнение комиссий EZRO и CLSM
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и CLSM
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and CLSM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Cabana. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор