Сравнение TDSB с DFUS

С начала года, TDSB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDSB и DFUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFUS в 0.97%

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и DFUS.

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.72%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.