Сравнение TDSB с CEFZ
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 6.00%.
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 7.73% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
Correlation
The correlation between TDSB and CEFZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TDSB
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и CEFZ
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -6.66% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.40% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -1.19% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 10.32% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 10.32% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 10.32% | -2.80% |
Сравнение комиссий TDSB и CEFZ
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и CEFZ
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CEFZ в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and CEFZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.28% for TDSB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and RiverNorth. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор