PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с CEFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с CEFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).

TDSB и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и CEFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и CEFZ

2026 (YTD)2025
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%7.08%
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		-0.70%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

CEFZ

1 день
1.05%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

RiverNorth Active Income ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с AMOMTDSB с COROTDSB с CEFS
Часто сравнивают с CEFZ:
CEFZ с ARPCEFZ с ONOFCEFZ с GDTCEFZ с THROCEFZ с COROCEFZ с XRLXCEFZ с SPCZ

Сравнение комиссий TDSB и CEFZ

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.

CEFZ
RiverNorth Active Income ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

TDSB vs. CEFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CEFZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c CEFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBCEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. CEFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBCEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.02

-0.75

Корреляция

Корреляция между TDSB и CEFZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и CEFZ

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%

TTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		6.89%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и CEFZ

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и CEFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBCEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-6.66%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.88%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.25%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и CEFZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBCEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

10.47%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

10.47%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.47%

-2.89%