Сравнение CEFZ с THRO
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 10.10%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 10.10% | 8.68% |
Correlation
The correlation between CEFZ and THRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. THRO — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THRO
Сравнение CEFZ c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и THRO
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -26.54% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.91% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.64% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 13.91% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.78% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.78% | -8.32% |
Сравнение комиссий CEFZ и THRO
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и THRO
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности THRO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.26% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and THRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.26% for THRO.
They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор