Сравнение CEFZ с THRO
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, CEFZ returned 15.09% vs 22.61% for THRO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.57%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 14.21%.
CEFZ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.19%
THRO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $194.69K | $137.15K | $127.15K | |
| $22.73M | $25.57M | $80.66M |
Сравнение доходности по годам CEFZ и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.35% | 7.41% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 14.21% | 8.68% |
Correlation
The correlation between CEFZ and THRO is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CEFZ and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. THRO — Ранг доходности на риск
CEFZ
THRO
Сравнение CEFZ c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.09 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.52 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и THRO
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -26.54% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -10.87% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.43% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.53% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.66% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и THRO
Текущая волатильность для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) составляет 2.77%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CEFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.00% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 11.88% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 14.55% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.71% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.71% | -8.43% |
Сравнение комиссий CEFZ и THRO
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии THRO в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и THRO
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности THRO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.96% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.25% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and THRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRO has higher volatility (5.00%) compared to CEFZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, CEFZ dropped -6.66% vs THRO's -26.54%.
On 1-year performance, THRO leads with 22.61% vs 15.09% for CEFZ. On fees, THRO is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CEFZ has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THRO has performed better with a 22.61% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THRO is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.25% for THRO.
They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.57% for THRO.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор