Сравнение CEFZ с THIR
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while THIR is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью 5.00%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.00% | 10.57% |
Correlation
The correlation between CEFZ and THIR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. THIR — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THIR
Сравнение CEFZ c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и THIR
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -10.05% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.34% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.01% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 12.77% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 13.27% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 13.27% | -2.81% |
Сравнение комиссий CEFZ и THIR
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и THIR
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности THIR в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and THIR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.34% for THIR.
They also come from different issuers: RiverNorth and THOR. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор