Сравнение CEFZ с TDSC
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.42%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.42% | 5.65% |
Correlation
The correlation between CEFZ and TDSC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. TDSC — Ранг доходности на риск
CEFZ
TDSC
Сравнение CEFZ c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.41 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и TDSC
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -21.51% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.14% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -9.38% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 8.90% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.28% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.22% | +0.17% |
Сравнение комиссий CEFZ и TDSC
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и TDSC
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TDSC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and TDSC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.01% for TDSC.
They also come from different issuers: RiverNorth and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор