Сравнение CEFZ с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
CEFZ и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFZ и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -1.73% | 7.67% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.
CEFZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFZ и ARP
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
CEFZ vs. ARP — Ранг доходности на риск
CEFZ
ARP
Сравнение CEFZ c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CEFZ и ARP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и ARP
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности ARP в 6.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.96% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и ARP
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -10.13% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.99% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.77% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и ARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 13.66% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.13% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.13% | +0.30% |