Сравнение CEFZ с ARP
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 6.18%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.18% | 13.26% |
Correlation
The correlation between CEFZ and ARP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. ARP — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARP
Сравнение CEFZ c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и ARP
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -10.13% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.13% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.84% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 14.55% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.39% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.39% | +0.07% |
Сравнение комиссий CEFZ и ARP
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и ARP
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ARP в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.16% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and ARP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARP is cheaper at 1.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARP is cheaper with a 1.42% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 6.16% for ARP.
They also come from different issuers: RiverNorth and PMV. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор