Сравнение CEFZ с CLSM
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 7.03% |
Correlation
The correlation between CEFZ and CLSM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. CLSM — Ранг доходности на риск
CEFZ
CLSM
Сравнение CEFZ c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.35 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и CLSM
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -27.77% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.38% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -16.49% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.70% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.47% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.47% | -2.08% |
Сравнение комиссий CEFZ и CLSM
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и CLSM
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and CLSM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.75% for CLSM.
They also come from different issuers: RiverNorth and Cabana. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор