PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 19.60% for RPAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и RPAR

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%12.98%

Correlation

The correlation between ALLW and RPAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between ALLW and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и RPAR

Секторы
ALLW
RPAR

Технологии

26.3%
0.1%

Финансовые услуги

15.8%
35.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
4.9%

Промышленность

9.2%
2.1%

Здравоохранение

8.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.3%

Энергетика

4.9%
5.9%

Сырьевые материалы

4.6%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.2%

Недвижимость

1.8%
-0.0%

Технологии

ALLW
26.3%
RPAR
0.1%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
RPAR
35.9%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
RPAR
4.9%

Промышленность

ALLW
9.2%
RPAR
2.1%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
RPAR
5.1%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
RPAR
0.3%

Энергетика

ALLW
4.9%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
RPAR
6.4%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
RPAR
0.2%

Недвижимость

ALLW
1.8%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOORPAR с AOA

Доходность на риск

ALLW vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.95

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.70

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.43

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

8.02

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.36

+1.25

Просадки

Сравнение просадок ALLW и RPAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-30.16%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.10%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.51%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-11.61%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и RPAR

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеют волатильность 3.39% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.37%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.20%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.39%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

12.68%

-0.16%

Сравнение комиссий ALLW и RPAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и RPAR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and RPAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to ALLW (3.39%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs RPAR's -30.16%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 19.60% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.07% for RPAR.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.51% for RPAR.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор