Сравнение ALLW с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
ALLW и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 16.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и UPAR
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
ALLW vs. UPAR — Ранг доходности на риск
ALLW
UPAR
Сравнение ALLW c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.81 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.95 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 6.88 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.08 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и UPAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и UPAR
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и UPAR
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -39.00% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.21% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.71% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -22.47% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.17% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и UPAR
Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.40% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.59% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 15.83% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 18.16% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 18.16% | -5.35% |