PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALLW с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALLW и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и UPAR


2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
5.38%15.04%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%16.78%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bridgewater All Weather ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий ALLW и UPAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

ALLW vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALLWUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.95

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.88

+3.18

ALLW vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALLWUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

-0.08

+1.62

Корреляция

Корреляция между ALLW и UPAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и UPAR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и UPAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


ALLWUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-39.00%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.21%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-7.71%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-22.47%

+21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.17%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и UPAR

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALLWUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.40%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.59%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.83%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

18.16%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

18.16%

-5.35%