PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с UPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE. ALLW is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 28.64% for UPAR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 9.98%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и UPAR

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%16.78%

Correlation

The correlation between ALLW and UPAR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between ALLW and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и UPAR

Секторы
ALLW
UPAR

Технологии

26.3%
18.3%

Финансовые услуги

15.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.2%

Промышленность

9.2%
12.7%

Здравоохранение

8.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.5%

Энергетика

4.9%
17.8%

Сырьевые материалы

4.6%
16.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Технологии

ALLW
26.3%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
UPAR
10.8%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
UPAR
6.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
UPAR
5.2%

Промышленность

ALLW
9.2%
UPAR
12.7%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
UPAR
5.0%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
UPAR
3.5%

Энергетика

ALLW
4.9%
UPAR
17.8%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
UPAR
16.7%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
UPAR
2.2%

Недвижимость

ALLW
1.8%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIPALLW с RPAR
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD

Доходность на риск

ALLW vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.12

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.80

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.58

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

8.53

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.02

+1.64

Просадки

Сравнение просадок ALLW и UPAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-39.00%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.13%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.99%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-21.80%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.36%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и UPAR

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.58%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.44%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.60%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

18.04%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

18.04%

-5.50%

Сравнение комиссий ALLW и UPAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и UPAR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности UPAR в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and UPAR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs UPAR's -39.00%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 23.78% for ALLW. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.63% for UPAR.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while UPAR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and RPAR. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.65% for UPAR.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор