PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLW с UPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLW и UPAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALLW с UPAR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

ALLW и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLW или UPAR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ALLW:

18.92%

UPAR:

16.69%

Макс. просадка

ALLW:

-8.78%

UPAR:

-38.99%

Текущая просадка

ALLW:

0.00%

UPAR:

-23.99%

Доходность по периодам

ALLW

С начала года

N/A

1 месяц

1.36%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPAR

С начала года

5.64%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-2.32%

1 год

3.26%

3 года

-2.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий ALLW и UPAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLW и UPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
UPAR
Ранг риск-скорректированной доходности UPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLW c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и UPAR

ALLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		3.47%3.32%3.05%4.74%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и UPAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки UPAR в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и UPAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и UPAR

Загрузка...