PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

ALLW и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и CORO

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%24.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALLW показывает доходность 5.38%, а CORO немного ниже – 5.23%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с GLDMALLW с GVIPALLW с XLU
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPYCORO с URTH

Сравнение комиссий ALLW и CORO

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

ALLW vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.61

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.97

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

11.54

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между ALLW и CORO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и CORO

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CORO в 3.04%

TTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и CORO

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-14.13%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.31%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.78%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.92%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и CORO

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.27%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.78%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.87%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

17.00%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.26%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.26%

-3.45%