PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 24.05% for PRPFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и PRPFX

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%23.79%

Correlation

The correlation between ALLW and PRPFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.73

The correlation between ALLW and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIPALLW с RPAR
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAXPRPFX с QLEIX

Доходность на риск

ALLW vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.95

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.39

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.00

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

8.36

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.81

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ALLW и PRPFX

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-27.16%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.10%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.04%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.52%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.90%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и PRPFX

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.71%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.20%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.48%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.06%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

10.61%

+1.93%

Сравнение комиссий ALLW и PRPFX

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и PRPFX

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and PRPFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs PRPFX's -27.16%.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор