PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и PRPFX

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%23.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 4.73%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIPALLW с XLU
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX

Сравнение комиссий ALLW и PRPFX

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

ALLW vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.99

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

12.34

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.80

+0.74

Корреляция

Корреляция между ALLW и PRPFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и PRPFX

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и PRPFX

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-27.16%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.10%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.31%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.52%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и PRPFX

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.25%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.47%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.87%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

11.06%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

10.59%

+2.22%