PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 18.96%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-5.25%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between TDIV and ROBT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between TDIV and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и ROBT

Секторы
TDIV
ROBT

Технологии

85.0%
57.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
4.1%

Промышленность

1.6%
20.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDIV
85.0%
ROBT
57.0%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
ROBT
4.1%

Промышленность

TDIV
1.6%
ROBT
20.4%

Сырьевые материалы

TDIV

-

ROBT

-

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

ROBT
1.4%

Энергетика

TDIV

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

TDIV

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

TDIV

-

ROBT
7.4%

Недвижимость

TDIV

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

TDIV vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.30

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.85

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.39

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

4.01

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.30

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.10

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TDIV и ROBT

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-44.47%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-21.66%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-27.68%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-43.26%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.54%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-15.96%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

7.53%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и ROBT

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.42%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

17.51%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.30%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.17%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

25.47%

-4.62%

Сравнение комиссий TDIV и ROBT

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и ROBT

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and ROBT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs 2.42% for ROBT. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

TDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ROBT.

TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.65% for ROBT.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор