Сравнение TDIFX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям URFRX по среднегодовой доходности: 4.83% против 8.75% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и URFRX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
TDIFX
URFRX
Сравнение TDIFX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.12 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.06 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.72 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.67 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.49 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и URFRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и URFRX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности URFRX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и URFRX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -39.33% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.88% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.27% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -28.59% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -4.07% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.23% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.88% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и URFRX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 4.48% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.34% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 12.10% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 12.30% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 13.04% | -7.99% |