Сравнение TDIFX с FHNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FHNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FHNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FHNDX с доходностью 0.08%.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FHNDX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHNDX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FHNDX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FHNDX
Сравнение TDIFX c FHNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FHNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.15 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.99 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.53 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.65 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FHNDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FHNDX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FHNDX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FHNDX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FHNDX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FHNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -22.68% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.20% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.68% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.92% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.88% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.44% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FHNDX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.59% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.18% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 8.41% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.90% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 9.74% | -4.69% |