PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.38%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.50% соответственно.

TDIFX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.86%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.83%

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX

Сравнение комиссий TDIFX и URFFX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.47

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.43

+0.57

Корреляция

Корреляция между TDIFX и URFFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и URFFX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности URFFX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и URFFX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-44.25%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-7.89%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-23.76%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-29.97%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.68%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-5.97%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.17%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и URFFX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.21%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

8.64%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

14.28%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

13.83%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

14.31%

-9.26%