Сравнение TDIFX с SWYMX
TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) and SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TDIFX returned 5.13%/yr vs 10.16%/yr for SWYMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIFX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SWYMX.
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и SWYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью 12.17%.
TDIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.12%
SWYMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIFX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.88% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 12.17% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
Correlation
The correlation between TDIFX and SWYMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between TDIFX and SWYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIFX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
TDIFX
SWYMX
Сравнение TDIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.23 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 14.39 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.75 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и SWYMX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и SWYMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIFX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -30.48% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.55% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.51% | -14.95% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.37% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.51% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.91% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и SWYMX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.01%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIFX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.39% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 8.93% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.26% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 14.72% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 15.63% | -10.57% |
Сравнение комиссий TDIFX и SWYMX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и SWYMX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SWYMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.79% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 1.99% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TDIFX and SWYMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYMX has higher volatility (3.39%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, TDIFX dropped -12.21% vs SWYMX's -30.48%.
TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDIFX и SWYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор