PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TDIFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.00% соответственно.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий TDIFX и FIRMX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.38

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.30

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.15

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.47

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FIRMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FIRMX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FIRMX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-33.73%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.44%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-16.11%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-16.11%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.46%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.73%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FIRMX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.64%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.22%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.48%

+0.57%