PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с DRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIFX с DRIIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) and DRIIX (Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Dimensional. Over the past 10 years, TDIFX returned 5.08%/yr vs 11.99%/yr for DRIIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIFX charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for DRIIX.

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и DRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DRIIX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DRIIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.99% соответственно.

TDIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.32%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.56%
3 года*
6.76%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.08%

DRIIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.96%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIFX и DRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.13%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		8.06%17.17%15.44%19.21%-14.15%20.45%13.36%25.42%-9.17%21.64%

Correlation

The correlation between TDIFX and DRIIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between TDIFX and DRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с TRRLXTDIFX с VFFVXTDIFX с PBRNXTDIFX с LINKXTDIFX с DRIJXTDIFX с FHFDX
Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с DUSLXDRIIX с VTIVXDRIIX с DFEOXDRIIX с FRKMXDRIIX с DFSVXDRIIX с DFFVXDRIIX с DFUSX

Доходность на риск

TDIFX vs. DRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c DRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIFXDRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.90

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.75

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.05

-0.37

TDIFX vs. DRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и DRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и DRIIX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DRIIX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIFXDRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-32.56%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-7.13%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

-13.04%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-21.77%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-32.56%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.82%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.97%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.61%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и DRIIX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.55%, в то время как у Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIFXDRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.91%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.93%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

9.56%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

12.93%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

14.56%

-9.49%

Сравнение комиссий TDIFX и DRIIX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRIIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и DRIIX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DRIIX в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		2.72%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.00%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TDIFX and DRIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIIX has higher volatility (3.91%) compared to TDIFX (1.55%). In terms of maximum drawdown, TDIFX dropped -12.21% vs DRIIX's -32.56%.

DRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIFX и DRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор