Сравнение TDIFX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.92% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFQTX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFQTX
Сравнение TDIFX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.35 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFQTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFQTX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFQTX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -59.35% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -12.73% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.64% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -37.21% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.96% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.84% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.73% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFQTX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.24% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.06% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 18.23% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 17.04% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.27% | -13.22% |