PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

TDI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и HDMV

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		8.61%43.12%6.39%4.12%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

TDI

1 день
1.87%
1 месяц
-4.89%
С начала года
8.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
42.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с DVND
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий TDI и HDMV

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
TDI
Touchstone Dynamic International ETF

Доходность на риск

TDI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.55

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.02

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.43

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

8.61

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.42

+1.21

Корреляция

Корреляция между TDI и HDMV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и HDMV

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.78%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TDI и HDMV

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-32.01%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.73%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.54%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.83%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и HDMV

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.40%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.26%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

13.16%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

11.94%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.23%

+3.28%