PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 9.53% for HDMV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности TDI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и HDMV

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%2.80%

Correlation

The correlation between TDI and HDMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between TDI and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и HDMV

Секторы
TDI
HDMV

Финансовые услуги

21.5%
24.4%

Технологии

19.1%
0.9%

Промышленность

17.9%
15.2%

Энергетика

10.3%
1.8%

Здравоохранение

9.9%
3.1%

Сырьевые материалы

9.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
13.0%

Недвижимость

-

13.8%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
HDMV
24.4%

Технологии

TDI
19.1%
HDMV
0.9%

Промышленность

TDI
17.9%
HDMV
15.2%

Энергетика

TDI
10.3%
HDMV
1.8%

Здравоохранение

TDI
9.9%
HDMV
3.1%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
HDMV
1.0%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
HDMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
HDMV
2.7%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
HDMV
14.6%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
HDMV
13.0%

Недвижимость

TDI

-

HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

TDI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.86

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.23

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.10

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

3.41

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.86

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.40

+1.34

Просадки

Сравнение просадок TDI и HDMV

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-32.01%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.73%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.05%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.77%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.80%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и HDMV

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.83%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.38%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.16%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

12.05%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

13.24%

+3.60%

Сравнение комиссий TDI и HDMV

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и HDMV

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDI and HDMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 9.53% for HDMV. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.63% for TDI.

They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.80% for HDMV.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор