PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDI с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDI и BEP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TDI с BEP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDI или BEP.

Доходность

Сравнение доходности TDI и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDI:

0.85

BEP:

-0.22

Коэф-т Сортино

TDI:

1.16

BEP:

-0.11

Коэф-т Омега

TDI:

1.17

BEP:

0.99

Коэф-т Кальмара

TDI:

0.93

BEP:

-0.16

Коэф-т Мартина

TDI:

3.17

BEP:

-0.54

Индекс Язвы

TDI:

4.40%

BEP:

15.69%

Дневная вол-ть

TDI:

18.16%

BEP:

34.74%

Макс. просадка

TDI:

-14.99%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

TDI:

0.00%

BEP:

-41.12%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у BEP с доходностью 7.06%.

TDI

С начала года

18.21%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

15.19%

1 год

15.05%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BEP

С начала года

7.06%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-6.11%

1 год

-4.20%

3 года

-8.03%

5 лет

2.56%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Brookfield Renewable Partners L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDI и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг риск-скорректированной доходности TDI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDI c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BEP равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и BEP

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BEP в 7.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		2.87%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		7.55%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок TDI и BEP

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и BEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и BEP

Текущая волатильность для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) составляет 2.26%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что TDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...