PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с BEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с BEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 55.90% for BEP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDI и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 38.52%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BEP

1 день
-1.11%
1 месяц
12.73%
С начала года
38.52%
6 месяцев
34.00%
1 год
55.90%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.51%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и BEP

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		38.52%25.65%-8.23%3.26%

Correlation

The correlation between TDI and BEP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Brookfield Renewable Partners L.P.

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCFTDI с DFIV
Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO

Доходность на риск

TDI vs. BEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIBEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.60

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.94

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

9.03

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. BEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BEP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIBEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.54

+1.20

Просадки

Сравнение просадок TDI и BEP

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и BEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIBEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-53.85%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.25%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.41%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-13.63%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.21%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и BEP

Текущая волатильность для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) составляет 6.02%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIBEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.80%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

19.38%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

29.91%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

30.94%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

29.99%

-13.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и BEP

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BEP в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.19%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDI and BEP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEP has higher volatility (6.80%) compared to TDI (6.02%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs BEP's -53.85%.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и BEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор