PortfoliosLab logo
Сравнение TDI с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDI и NANC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDI и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
23.48%
TDI
NANC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDI:

0.71

NANC:

0.47

Коэф-т Сортино

TDI:

1.09

NANC:

0.78

Коэф-т Омега

TDI:

1.15

NANC:

1.11

Коэф-т Кальмара

TDI:

0.87

NANC:

0.48

Коэф-т Мартина

TDI:

2.95

NANC:

1.71

Индекс Язвы

TDI:

4.41%

NANC:

5.82%

Дневная вол-ть

TDI:

18.32%

NANC:

21.40%

Макс. просадка

TDI:

-14.99%

NANC:

-20.94%

Текущая просадка

TDI:

-2.15%

NANC:

-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.07%.


TDI

С начала года

9.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

4.97%

1 год

10.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NANC

С начала года

-6.07%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.67%

1 год

10.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDI и NANC

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.


График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANC: 0.75%
График комиссии TDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDI и NANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDI
Ранг риск-скорректированной доходности TDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDI c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDI: 0.53
NANC: 0.47
Коэффициент Сортино TDI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDI: 0.86
NANC: 0.78
Коэффициент Омега TDI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDI: 1.12
NANC: 1.11
Коэффициент Кальмара TDI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDI: 0.65
NANC: 0.48
Коэффициент Мартина TDI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDI: 2.20
NANC: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.53
0.47
TDI
NANC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и NANC

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NANC в 0.22%


Просадки

Сравнение просадок TDI и NANC

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.15%
-11.46%
TDI
NANC

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и NANC

Текущая волатильность для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) составляет 11.91%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что TDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
13.91%
TDI
NANC