PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

TDI и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и NANC

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		8.61%43.12%6.39%4.12%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

TDI

1 день
1.87%
1 месяц
-4.89%
С начала года
8.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
42.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с USMVTDI с DFIVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий TDI и NANC

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
TDI
Touchstone Dynamic International ETF

Доходность на риск

TDI vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDINANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.96

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.46

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.52

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

5.83

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDINANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.96

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между TDI и NANC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и NANC

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.78%1.94%3.39%0.40%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TDI и NANC

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

TDINANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-20.94%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.21%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.65%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.74%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.19%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и NANC

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDINANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.91%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.72%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.98%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.86%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.86%

-0.35%