Сравнение TDI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
TDI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TDI и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDI и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDI и USMV
TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
TDI vs. USMV — Ранг доходности на риск
TDI
USMV
Сравнение TDI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.05 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.15 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.06 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 0.25 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.05 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TDI и USMV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и USMV
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDI и USMV
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -33.10% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.91% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.87% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.88% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.03% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и USMV
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.02% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 6.07% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 12.50% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.38% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.51% | +2.00% |