PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. TDI is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 4.37% for USMV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TDI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и USMV

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%1.49%

Correlation

The correlation between TDI and USMV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TDI и USMV

Секторы
TDI
USMV

Финансовые услуги

21.5%
12.4%

Технологии

19.1%
30.8%

Промышленность

17.9%
5.7%

Энергетика

10.3%
3.6%

Здравоохранение

9.9%
12.5%

Сырьевые материалы

9.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
10.0%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
USMV
12.4%

Технологии

TDI
19.1%
USMV
30.8%

Промышленность

TDI
17.9%
USMV
5.7%

Энергетика

TDI
10.3%
USMV
3.6%

Здравоохранение

TDI
9.9%
USMV
12.5%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
USMV
7.5%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
USMV
10.0%

Недвижимость

TDI

-

USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с DVNDTDI с LCFTDI с DFIV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

TDI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.52

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.79

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.68

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

2.27

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.52

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.87

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TDI и USMV

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-33.10%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-6.46%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.88%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.93%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и USMV

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.38%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

5.91%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

8.50%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

12.35%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

14.51%

+2.33%

Сравнение комиссий TDI и USMV

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и USMV

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TDI and USMV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 4.37% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.

TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.53% for USMV.

TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.15% for USMV.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор