PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TDI is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 27.98% for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TDI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и SPY

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%3.30%

Correlation

The correlation between TDI and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between TDI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и SPY

Секторы
TDI
SPY

Финансовые услуги

21.5%
11.8%

Технологии

19.1%
35.9%

Промышленность

17.9%
7.8%

Энергетика

10.3%
3.6%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Сырьевые материалы

9.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.8%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
SPY
11.8%

Технологии

TDI
19.1%
SPY
35.9%

Промышленность

TDI
17.9%
SPY
7.8%

Энергетика

TDI
10.3%
SPY
3.6%

Здравоохранение

TDI
9.9%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
SPY
4.8%

Недвижимость

TDI

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с USMVTDI с DVNDTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TDI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.16

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

14.72

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.59

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TDI и SPY

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-55.19%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.88%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-9.05%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.91%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и SPY

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.84%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

8.90%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.83%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.05%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.94%

-1.10%

Сравнение комиссий TDI и SPY

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и SPY

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDI and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.

TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.98% for SPY.

TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.09% for SPY.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор