Сравнение TDI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TDI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TDI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDI и SPY
TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TDI vs. SPY — Ранг доходности на риск
TDI
SPY
Сравнение TDI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.96 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.49 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.53 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 7.27 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.96 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.56 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между TDI и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и SPY
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TDI и SPY
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -55.19% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.05% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.09% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.54% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и SPY
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.35% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 9.50% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 19.06% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.06% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.92% | -1.41% |