PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с DVND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с DVND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND).

TDI и DVND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и DVND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и DVND

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		8.61%43.12%6.39%4.12%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у DVND с доходностью 0.98%.

TDI

1 день
1.87%
1 месяц
-4.89%
С начала года
8.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
42.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Touchstone Dividend Select ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с SIODVND с TSECDVND с TUSIDVND с CSTKDVND с ABEQ

Сравнение комиссий TDI и DVND

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
TDI
Touchstone Dynamic International ETF

Доходность на риск

TDI vs. DVND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c DVND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIDVNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.02

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.49

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.31

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

5.49

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. DVND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DVND равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и DVND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIDVNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.02

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.89

+0.73

Корреляция

Корреляция между TDI и DVND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и DVND

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DVND в 1.97%

TTM2025202420232022
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.78%1.94%3.39%0.40%0.00%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TDI и DVND

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, примерно равная максимальной просадке DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и DVND.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIDVNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-14.83%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.48%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-6.07%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.50%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и DVND

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIDVNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

3.72%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

7.49%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.29%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.49%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.49%

+3.02%