PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с DVND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с DVND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and DVND (Touchstone Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 23.59% for DVND. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for DVND.

Доходность

Сравнение доходности TDI и DVND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у DVND с доходностью 10.09%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVND

1 день
-0.25%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.59%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и DVND

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.09%16.36%11.57%3.27%

Correlation

The correlation between TDI and DVND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between TDI and DVND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и DVND

Секторы
TDI
DVND

Финансовые услуги

21.5%
14.5%

Технологии

19.1%
23.8%

Промышленность

17.9%
9.5%

Энергетика

10.3%
5.0%

Здравоохранение

9.9%
11.7%

Сырьевые материалы

9.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.3%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
DVND
14.5%

Технологии

TDI
19.1%
DVND
23.8%

Промышленность

TDI
17.9%
DVND
9.5%

Энергетика

TDI
10.3%
DVND
5.0%

Здравоохранение

TDI
9.9%
DVND
11.7%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
DVND
4.4%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
DVND
9.3%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
DVND
7.7%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
DVND
3.3%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
DVND
8.3%

Недвижимость

TDI

-

DVND
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Touchstone Dividend Select ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с TSECDVND с SIODVND с TSELDVND с TUSI

Доходность на риск

TDI vs. DVND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c DVND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIDVNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.45

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.04

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.49

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. DVND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVND равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и DVND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIDVNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TDI и DVND

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, примерно равная максимальной просадке DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и DVND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIDVNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-14.83%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-7.80%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.25%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.45%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и DVND

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIDVNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.55%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

7.32%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

9.86%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.36%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

13.36%

+3.48%

Сравнение комиссий TDI и DVND

TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и DVND

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DVND в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.81%1.93%2.06%2.05%0.71%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDI and DVND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to DVND (2.55%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs DVND's -14.83%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 23.59% for DVND. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.63% for TDI.

TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DVND is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.68% for DVND.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и DVND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор