Сравнение TDI с DVND
TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and DVND (Touchstone Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TDI returned 33.89% vs 16.87% for DVND. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for DVND.
Доходность
Сравнение доходности TDI и DVND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у DVND с доходностью 10.64%.
TDI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVND
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDI и DVND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 14.68% | 43.12% | 6.39% | 4.69% |
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.64% | 16.36% | 11.57% | 4.06% |
Correlation
The correlation between TDI and DVND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between TDI and DVND has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDI vs. DVND — Ранг доходности на риск
TDI
DVND
Сравнение TDI c DVND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDI | DVND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.17 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.14 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDI и DVND
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, примерно равная максимальной просадке DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и DVND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDI | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -14.83% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -7.80% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.32% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.40% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.08% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и DVND
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDI | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.32% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 7.47% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 9.90% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.26% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.26% | +4.01% |
Сравнение комиссий TDI и DVND
TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и DVND
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DVND в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.79% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.69% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDI and DVND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDI has higher volatility (5.81%) compared to DVND (2.32%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs DVND's -14.83%.
On 1-year performance, TDI leads with 33.89% vs 16.87% for DVND. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 33.89% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.69% for TDI.
TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DVND is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.68% for DVND.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDI и DVND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор