Сравнение TDI с BRK-B
TDI (Touchstone Dynamic International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, TDI returned 41.07% vs -2.52% for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
TDI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TDI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 18.41% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TDI and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between TDI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TDI
BRK-B
Сравнение TDI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.27 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -0.57 | +14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.18 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.48 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок TDI и BRK-B
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -53.86% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.42% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -11.33% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -11.07% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.46% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и BRK-B
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.72% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.70% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 14.32% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.11% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.43% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и BRK-B
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.64% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TDI and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDI has higher volatility (5.89%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs BRK-B's -53.86%.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор