PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		8.61%43.12%6.39%4.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

TDI

1 день
1.87%
1 месяц
-4.89%
С начала года
8.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
42.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TDI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.62

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

-0.73

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.70

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

-1.19

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.62

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.48

+1.14

Корреляция

Корреляция между TDI и BRK-B составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и BRK-B

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.78%1.94%3.39%0.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDI и BRK-B

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-53.86%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.95%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-11.57%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-11.07%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.75%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и BRK-B

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.12%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.11%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.30%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.20%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.44%

-2.93%