PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDI или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между TDI и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
48.70%
TDI
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDI:

0.71

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

TDI:

1.09

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

TDI:

1.15

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

TDI:

0.87

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

TDI:

2.95

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

TDI:

4.41%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

TDI:

18.32%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

TDI:

-14.99%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TDI:

-2.15%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.

TDI

С начала года

9.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

4.97%

1 год

10.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг риск-скорректированной доходности TDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDI: 0.53
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино TDI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDI: 0.86
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега TDI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDI: 1.12
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара TDI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDI: 0.65
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина TDI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDI: 2.20
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.53
1.58
TDI
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и BRK-B

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		3.08%3.39%0.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDI и BRK-B

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.15%
-1.26%
TDI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и BRK-B

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
10.99%
TDI
BRK-B