Сравнение TDG с MKL
TDG (TransDigm Group Incorporated) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 22.72% против 7.12% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам TDG и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TDG and MKL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between TDG and MKL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
MKL:
$176.96
TDG:
36.10
MKL:
10.43
TDG:
1.07
MKL:
0.19
TDG:
7.69
MKL:
1.04
TDG:
$9.50B
MKL:
$16.57B
TDG:
$5.61B
MKL:
$7.80B
TDG:
$4.78B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MKL — Ранг доходности на риск
TDG
MKL
Сравнение TDG c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.25 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и MKL
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -61.32% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -20.10% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -20.10% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -28.87% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -44.66% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -15.78% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.39% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 8.47% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MKL
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 4.33% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 13.32% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 18.87% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 22.43% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 25.27% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MKL
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MKL
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and MKL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.84%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MKL's -61.32%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор