Сравнение TDG с BRK-B
TDG (TransDigm Group Incorporated) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.72% против 13.22% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам TDG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TDG and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TDG and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
BRK-B:
$1.06T
TDG:
$34.79
BRK-B:
$33.62
TDG:
36.10
BRK-B:
14.55
TDG:
1.07
BRK-B:
0.56
TDG:
7.69
BRK-B:
2.81
TDG:
$9.50B
BRK-B:
$375.39B
TDG:
$5.61B
BRK-B:
$94.36B
TDG:
$4.78B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TDG
BRK-B
Сравнение TDG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.02 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.05 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и BRK-B
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -53.86% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -9.42% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -14.95% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -26.58% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -29.57% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -9.36% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.07% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 4.53% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и BRK-B
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 3.95% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 10.78% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 14.38% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 17.12% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 19.44% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и BRK-B
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и BRK-B
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.84%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор