PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDAQ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. TDAQ is actively managed, while VDE is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

TDAQ

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
12.44%
С начала года
13.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и VDE

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.51%9.61%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%2.82%

Correlation

The correlation between TDAQ and VDE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов TDAQ и VDE

Секторы
TDAQ
VDE

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.2%

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
VDE

-

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
VDE

-

Промышленность

TDAQ
2.6%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
VDE
0.2%

Энергетика

TDAQ
0.5%
VDE
99.4%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
VDE

-

Недвижимость

TDAQ
0.1%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с GPIQTDAQ с QDTETDAQ с TDAX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

TDAQ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

TDAQ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и VDE

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-74.20%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.54%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-19.91%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

20.84%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

26.25%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

29.91%

-11.03%

Сравнение комиссий TDAQ и VDE

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и VDE

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.92%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and VDE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 2.51% for VDE.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор