PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TDAQ is actively managed, while QQQ is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и QQQ

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%7.06%

Correlation

The correlation between TDAQ and QQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов TDAQ и QQQ

Секторы
TDAQ
QQQ

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TDAQ
54.2%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

TDAQ
15.5%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
12.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
7.6%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

TDAQ
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

TDAQ
2.8%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.2%
QQQ
1.1%

Энергетика

TDAQ
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQTDAQ с TDAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TDAQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDAQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.41

+2.14

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и QQQ

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-82.97%

+71.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-32.79%

+30.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.94%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.38%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.29%

-5.15%

Сравнение комиссий TDAQ и QQQ

TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и QQQ

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TDAQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.38% for QQQ.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор